中国波指的理论极限最大值

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shakesbin   2017-6-28 01:56   32900   20
1#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-28 14:29:06 发帖IP地址来自 中国
我说说我的个人意见,shakesbin自己写的程序可能忽视了50ETF不能卖空这个条件。不过这不重要。
iVX上交所的计算应该不会有很大问题。按照旧方法,在2015年8月26日,iVX创出收盘最高点63.7886;按照新方法,在2015年8月25日,iVX创出收盘最高点69.83。2015年8月26日,Put的iv高见100以上!Call高见82。这些可以访问我的帖子《50ETF期权历史上3个小插曲》,有图为证。
隐波的计算有很多种算法,各有各的道理。
2#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-28 14:44:15 发帖IP地址来自 中国
回复 az33:
再补充一点。当时,远月合约的流动性比较差(现在好多了),@shakesbin,你考虑过这个因素没有?你的结果63.7704与上交所的旧法得到的结果相差无几,很不错!
3#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-28 14:45:56 发帖IP地址来自 中国
回复 az33:
加油!拿多点好东西出来。
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