期权论坛

时间的威力
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精华

 2016-7-19   林洸興  18026  10

今天2250的认购已经让7/12精准看对上涨的人吐光获利，但2250认售只弹了1/3，这就是时间威力+A50天生易盘 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-9-24

rypan

没开始大波动而已。认购翻十几倍，也是近在眼前。回复
2016-9-24

phantom

说的不错，真是好东西！！！回复
2016-7-19

林洸興

回复 rui: static/image/common/back.gif这就是义务方跟权利方胜率天生不对称的特色回复
2016-7-19

rui

方向错了，一天就可以把你赚了半个月的一下子吐出来，期权比我们想象的可怕回复
2016-7-19

神术

回复神术: static/image/common/back.gif回复 888 :500那个没吃到。。但是第二高我吃到几张。我那天一开门就买进去了，熔断前后平光。回复
2016-7-19

888

回复神术: static/image/common/back.gif大神，你吃到了这个市价单？回复
2016-7-19

神术

我会告诉你那天熔断我正好平了多单，赚了N多么。。:lol时间价值的意思就是不能死抱，短线那是没问题的回复
2016-7-19

林洸興

回复 888: static/image/common/back.gif期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段，这就是期权的熔断机制回复
2016-7-19

888

什么时候会触发熔断？这个经常出现吗？回复

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集合竞价的技巧探讨
精华

 2016-11-3   贾通灵  23737  9

期权的早盘、尾盘、盘中涨跌超过50%都会出现集合竞价，集合竞价的结果直接决定了我们账户里数字的增减，而 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2017-1-31

666

好帖mark 回复
2017-1-31

在云端

{:6_263:} 回复
2016-11-3

贾通灵

楼上几位说的集合竞价我想主要指开盘的集合竞价，开盘集合竞价一般成交稀少，几乎不可能成交几十张，我们这里就不讨论了，我们这里主要讨论盘中涨跌超50%的集合竞价，还有尾盘最后3分钟的集合竞价，这两种情况成交量相对会高一些，特别是盘中的，如果是主力合约，集合竞价通常都有数百张的成交量回复
2016-11-3

飞创

楼主你这策略不行，真的回复
2016-11-3

飞创

散户在集合竞价期间参与的话简直就是送钱回复
2016-11-3

心心

集合竞价不是做市商报价的么？你怎么控制？不可能的回复
2016-11-3

贾通灵

回复 fang: static/image/common/back.gif以上探讨的方法就是为了让成交价更接近均衡价格，减少被套利的机会，减少无谓的损失回复
2016-11-3

fang

这个帖子怎么一会儿那么高的查看量了。。。回复
2016-11-3

fang

集合竞价说不定存在套利机会，不好说。回复

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交易72准则
精华

评分

 2015-10-22   吴宇  47470  6

在所有的期货交易者当中,成功的不超过25%。然而有些人却在期货交易上累积了百万美元以上的利润,为什么他们 ...

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买入7月跨式期权交易实录与交割单
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精华

 2016-7-18   期权论坛第一帅  34666  11

再次小资金尝试。买入日期品种价格数量发生资金2016-7-12 50ETF沽7月21000.002910363 2016-7-12 50ETF沽 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-7-19

期权论坛第一帅

回复惜缘: static/image/common/back.gif期权如果可以的话，我希望是高频交易，但是现在还不行，交易所限制太严了。回复
2016-7-18

惜缘

如股一样不要操作太多了吧,太多了不好分析吧回复
2016-7-18

Fei

回复墨子: static/image/common/back.gif回复期权论坛第一帅 :日历价差貌似还不错，最近有点万能回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif回复鸿钧sunny :模拟交割单和正常交割单不一样的，你不知道吗？一眼都可以看出来的回复
2016-7-18

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复期权论坛第一帅 :一个流动性还不够的市场，应该寻找最简单的策略，个人观点是这样的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复对冲基金: static/image/common/back.gif5.5元，证券公司的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复墨子: static/image/common/back.gif看情况吧，我也算是个期权论坛的老人了，4月的时候开始期权论坛就有人叫嚣着要做多波动率买跨式，最后结果就是这样。你也知道了，就算现在做跨式，结果也不是很理想。回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif都是截图，每一秒都没上一秒的截图的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复 888: static/image/common/back.gif你做多了，差不多一个月就可以申请了，这和信用卡额度差不多回复

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期权和期货的对冲策略
精华

 2016-7-16   shuijing  27189  6

1. +IH-call 50期指折价和call溢价的时候使用，利润来源：吃期指贴水和call的时间价值；风险：指数大幅下 ...

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一张图了解期权义务方的优势
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精华

 2016-7-16   林洸興  20512  5

这是8月的期权报价，40天后，表中的时间价值(黄框)全部归零，表中永远只会有1/2的期权有内在价值，其他变废 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-7-16

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复林洸興 :当然，要先排除政府因素回复
2016-7-16

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复林洸興 :美国市场的波动率也在18%，中国市场的在14%，这应该还是低估吧，偏低，个人觉得回复
2016-7-16

昆帝

回复 puts: static/image/common/back.gif散户永远都是捐钱的命，想逆袭，那要看运气。回复
2016-7-16

昆帝

回复 puts: static/image/common/back.gif回复林洸興 :哈哈，，回复
2016-7-16

林洸興

回复 puts: static/image/common/back.gif上交所的课程用尽全力把散户导去做权利方…唉回复
2016-7-16

林洸興

回复 Fei: static/image/common/back.gif现在波动率的确很低，但这是[正常状态] 回复
2016-7-16

puts

现在机构卖期权多，散户买期权多吧？是么？就和保险一样，保险思维回复
2016-7-16

林洸興

回复西部期货: static/image/common/back.gif当然..我是常态做卖方回复
2016-7-16

Fei

其实去年6月到10月，那段时间发现买期权比卖期权的多很多，反倒是今年，卖期权的太多了已经，波动率一直卖到现在的14% 回复

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【期权开户专题】期权开户全过程
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精华

 2016-4-25   mostgo  16788  5

2015年2月9日，上交所推出了上证50ETF期权，在创新业务上又迈出了一步。目前，个人投资者成交量占比为46.99 ...

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期权交易的决策树或者说思维导图应该是什么样子的啊？
精华

 2016-6-10   bbking  33057  6

以下是我个人的看法~各位觉得太low就轻点拍~希望能看到更高水平的答案期权收益主要来自于delta与vega（短 ...

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波动率偏低，可以买点puts试试
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精华

 2016-3-31   期权  28484  6

波动率只有28%，方向和时间点都不错

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裸卖期权的一点点交易经验
精华

 2016-5-3   美股期权  64386  11

裸卖期权的类型和价格感觉应该这样选择: 如果过去3，4天的平均价格比现在的价格高，应该卖call，行权价可以 ...

2024-2-20

通匠

这帖子写的挺好的回复
2017-4-21

方丈哎补牙

回复 edwin: static/image/common/back.gif很难订立标准回复
2016-5-19

幸福e味道

回复 edwin: static/image/common/back.gif止盈止损都弄好了，也就赚钱了回复
2016-5-19

期权新手

谢谢分享～回复
2016-5-18

smile84

赞！写得很好！回复
2016-5-18

小车

现在不都在裸卖期权了么？散户还是喜欢风险大的行为。回复
2016-5-4

edwin

我最近也在研究期权的止盈和止损，有兴趣的朋友可以交流一下回复
2016-5-3

Fei

admin 发表于 2016-5-3 11:15 有人感觉这其实是一篇内容比文笔好很多的文章吗？对于新手很推荐~ 好文章回复
2016-5-3

我的名字叫小飞

神术发表于 2016-5-3 11:44 我上周五备兑开仓了一张认购。。当天浮赢血血红。。今天一天暴涨。。浮赢直接归零，再涨要负了。。再涨 ... 这个行情确实看不懂回复
2016-5-3

神术

我的名字叫小飞发表于 2016-5-3 12:10 备兑开仓了，行情跑到你的执行价啦？离我执行价还差4%。。。还好现在回落了一点。。回复

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我心悠悠系列文章——漫谈投资之道
精华

 2016-5-16   悠悠我心  29469  7

今天开始在这个坛子里写点东西。鄙人在圈子里混了几年，略有所悟。想想过去走过的弯路，不免生出万千感慨。 ...

2024-2-20

通匠

这帖子写的挺好的回复
2016-5-17

悠悠我心

回复 meimei: static/image/common/back.gif其实你又何尝不在干扰他？把握当下每一次操作才是最重要的。回复
2016-5-16

meimei

我也喜欢台球，但是玩的不好，总被对手干扰到自己。回复
2016-5-16

小蛋挞

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif回复悠悠我心 :哈哈，好搭回复
2016-5-16

悠悠我心

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif可以保密吗？我对年龄比较敏感。。:o见谅。。回复
2016-5-16

小蛋挞

悠悠叔做A股做了多久了呀？回复
2016-5-16

残破的羽翼

回复残破的羽翼: static/image/common/back.gif回复悠悠我心 :这个世界上魅力越大的东西就越危险，比如美女，比如金钱。回复
2016-5-16

悠悠我心

回复 horst: static/image/common/back.gif跟着指数做波段就行，上涨买认购，下跌买认沽，只做权利仓。当然，我这种方法的关键是对波段行情起点的判断，这块内容比较复杂，以后慢慢讲。回复
2016-5-16

残破的羽翼

回复 horst: static/image/common/back.gif这是做股票的方式，在期权上更多的是定量分析，我个人觉得。回复
2016-5-16

悠悠我心

回复残破的羽翼: static/image/common/back.gif只是像而已。但期权的魅力远远大于期货。个人之见。回复

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“幸福”再说黑天鹅事件
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精华

 2016-4-25   幸福e味道  18665  14

看到论坛有人讨论起来了taleb，然后开始崇尚黑天鹅赚钱的方法。其实很多人的认识都是错误的，你如果坚信这 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-5-15

静极思动

有5、6本了吧。做教授的出书本来就多。而且这也是他喜欢的可能大赚一票的方式。回复
2016-5-15

我的名字叫小飞

静极思动发表于 2016-5-15 08:24 据说taleb从不做卖方。他盈利的周期好像是7到8年赚一票。 taleb他有几本书？回复
2016-5-15

静极思动

据说taleb从不做卖方。他盈利的周期好像是7到8年赚一票。回复
2016-5-9

小蛋挞

今天算是黑天鹅吗？跌了3% 回复
2016-4-29

永安期货

这帖子写的挺好的回复
2016-4-28

吴宇

optiver 发表于 2016-4-26 00:59 不可能扑捉到的，不然就不叫黑天鹅了，不可能有模型或者量化可以预测到黑天鹅的对的回复
2016-4-26

optiver

woshengton 发表于 2016-4-25 22:23 要扑捉黑天鹅要有正确的因果分析，定量研究，还要有运气能活到那个时候。不可能扑捉到的，不然就不叫黑天鹅了，不可能有模型或者量化可以预测到黑天鹅的回复
2016-4-25

woshengton

要扑捉黑天鹅要有正确的因果分析，定量研究，还要有运气能活到那个时候。回复
2016-4-25

木子李

一个月一次黑天鹅事件，你根本不知道你的钱怎么没的回复

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最近卖出宽跨式策略的盈亏情况
附件

精华

 2016-6-17   lihao  23153  9

选择卖出宽跨式策略，开盘建仓卖出12月2200购和12月1950沽的组合，10万元账户建仓20手，耗费83000保证金。 ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享回复
2016-6-17

moren

回复永安期货: static/image/common/back.gif回复魔少 :你说话真不礼貌回复
2016-6-17

独孤求败

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复 lihao :有问题，你说的回复
2016-6-17

lihao

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复 rypan :我卖出宽跨式策略，肯定是负vega，正theta，负gamma的，我肯定是吃时间价值，然后同时波动率下跌，我也是赚钱的。回复
2016-6-17

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复 lihao :你到底是要负vega，通过IV降低赚钱。还是要正Theta，吃时间价值？回复
2016-6-17

魔少

回复永安期货: static/image/common/back.gif开盘建仓，傻布拉吉，收盘清仓，愚蠢至极:D 回复
2016-6-17

bemc

思路不错向您多学习回复
2016-6-17

我的名字叫小飞

牛逼，一天3%也不算多，但是策略毕竟这样回复
2016-6-17

lihao

回复风过无痕: static/image/common/back.gif回复风过无痕 :不可能的，可能明天就跌10%，所以每天都要做策略，都对很难，策略就是这样，要么赚钱要么亏钱，不赚不赔的概率很低，至少期权是这样的回复
2016-6-17

风过无痕

回复 rypan: static/image/common/back.gif做空隐含波动率，就是要负vega，负vega数越大，赚的就越多回复

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受够了上证50ETF
精华

 2016-6-20   yhdn  19607  18

真不知道为什么期权不像期货那样先上沪深300期权，受够了上证50的低波动性，价格根本做不开。手续费又高， ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享回复
2016-7-3

lfong

貌似不错，实则很烂。赚钱干瞪眼…… 回复
2016-7-2

风中鹞式

现状是这个样，国家扭曲市场（但是不承认滴），那就用对应的策略，知道市场特点改变了再换策略，期权的优势就是各种市况都有策略可用。回复
2016-6-30

yhdn

磨叽到死回复
2016-6-24

yhdn

太扭曲了，今天受够了吗？英国脱欧，全球市场暴跌的情况下，A股还能在国家干预下走出与外围市场截然不同的走势，玩不了，不玩了，烂庄家，你就在这个价格区间横到死吧回复
2016-6-23

yhdn

国家一直在干预市场，太他妈的扭曲了！！回复
2016-6-21

神术

我感觉我们的种种美好理想。。需要等到下一届。。。。。。。。。。。这之前，好好磨刀吧，在机会真正来临时宰一头大的。回复
2016-6-21

yhdn

回复 zjhzkingsam: static/image/common/back.gif中证500ETF期权好回复
2016-6-21

yhdn

回复海啸: static/image/common/back.gif各种手段限制做空，也把部分大的空头抓起来了，自己一直托市，却又没有办法再次拉高。如果总体趋势是向下的，那又能托多久？回复
2016-6-21

鬼谷子

如何轻松怎么来回复

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【期权PDF下载】期权主动投资策略具体步骤详解
附件

精华

 2016-3-28   mostgo  21674  5

期权主动投资的具体步骤详解！！！第一步：对标的股价走势有趋势性判断  3月12日上证50ETF价格2 ...

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【国内操盘手心路记载】交易的路PDF下载
附件

精华

 2016-4-17   mostgo  17888  4

分享一篇看到的很好的文章，字数有三万字，虽然有点多，但是确实是好文章，讲诉了国内一个很著名的大V的操 ...

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【期权PDF】50ETF期权杠杆专题研究
附件

精华

 2016-4-15   吴宇  20528  1

借助期权来实现资金的以小博大，并合理配置资金以实现在控制资金回撤的同时博取可能的高收益。利用期权杠杆 ...

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用《蛙式交易》法交易50ETF期权
精华

 2016-4-3   feixiang  24078  4

看到一个帖子讨论蛙式交易，强调期货和期权短线交易，给期权论坛各位大神大家讨论。

2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2016-4-4

山西大同

admin 发表于 2016-4-3 23:22 嗯，前段时间的IH期货一直贴水二三十点，持续了很久，这样做确实风险很大。这不就是基差交易吗？然后加入期权保险？回复
2016-4-3

吴宇

通荷发表于 2016-4-3 21:39 基差不一定会收敛的，这个存在一定的误差嗯，前段时间的IH期货一直贴水二三十点，持续了很久，这样做确实风险很大。回复
2016-4-3

通荷

feixiang 发表于 2016-4-3 20:03 蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是： 1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股 ... 基差不一定会收敛的，这个存在一定的误差回复
2016-4-3

吴宇

feixiang，谢谢分享！已加精~{:6_250:} 回复
2016-4-3

feixiang

其中的问题就是买一手期货需要多少份期权，这取决于期货的delta以及自己想对冲的比例。回复
2016-4-3

feixiang

本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:04 编辑蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是： 1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股指，如果基差正的厉害，比如正20.或30以上，再买入股指，通常就可以赚了！为了万无一失，你可以买入相应当量的看跌期权！如果暴涨期指，你就赚大了，期权弃权！如果暴跌，你就行权！根据个人风险偏好配比当量！ 2. 反过来，如果基差负数超过-40以上，比如-50，-60，说明市场过热，你可以抛出股指，通常就可以赚了！为了无无风险，可买入相应当量的看涨期权回复

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50etf标的跌了，为什么50etf认沽期权也都跌了呀？
附件

精华

 2016-3-29   我的名字叫小飞  20590  7

这是为什么呀？这样我买了不都亏了吗？我今天买了期权，那我不都亏了？今天涨了也是亏，跌了也是亏，这可咋 ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2016-3-30

Dante

有时候价格不一定理性回复
2016-3-29

吴宇

kimmu 发表于 2016-3-29 15:38 如果你是义务仓,这种状况有利啊. 但是,期权给人感觉到处都有机会,实际上处处是陷阱. 正解，特别是50ETF期权回复
2016-3-29

kimmu

如果你是义务仓,这种状况有利啊. 但是,期权给人感觉到处都有机会,实际上处处是陷阱. 回复
2016-3-29

吴宇

qiquan 发表于 2016-3-29 13:51 这个我知道，虽然标的价格跌了，但是波动率跌了更多，自然所有的期权的价格都要跌波动率下降，也就是说大家的预期是盘整行情回复
2016-3-29

幸福e味道

前面都是高估了未来涨跌幅度的。认购下跌因为高估未来涨幅。认沽下跌因为高估未来跌幅。期权价格都跌正常，也许明天就会出现购沽两类都上涨的情况。回复
2016-3-29

qiquan

这个我知道，虽然标的价格跌了，但是波动率跌了更多，自然所有的期权的价格都要跌回复
2016-3-29

吴宇

你认真读完就知道了https://www.optbbs.com/thread-709-1-2.html 不能按照做期货的方法去做期权的，不然会输的很惨回复
2016-3-29

吴宇

好像这个问题聊过听多次的了额，我去给你找一份旧帖子吧回复