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【期权PDF下载】海通证券-50ETF期权入门指南:
20150204-海通证券-50ETF期权入门指南
时间价值:期权为投资者提供了获取潜在收益的机会并锁定亏损上限。为此,投资者愿意以高于内在价值的价格买入期权。期权价格超出其内在价值的部分即时间价值。期权时间价值由行权价格的现值变化以及标的资产波动带来的潜在收益两部分组成。
为什么“行权价格K变化1元时,期权价格变化小于1元”?
简单理解,当行权价格K变化1元时,倘若其他因素不变,于到期日,期权持有人所获得的支付变化1元。一年后的1元收益对应到当日的现值为1/(1+r)元。由于无风险利率大于零,折现因子小于1。同时,期权的行权概率不超过1。因此,期权价格的变化(期望收益的折现)小于1*1=1

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