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期权买方策略实盘跟踪:
买方策略倍数获益:对比豆粕期货,若投资采取趋势追踪类交易策略,以一手期货合约的交易量跟踪白糖1709合约,回顾其日K线,不难发现最大损益来源于趋势性的推进,婉转缠绵的振荡特性成了白糖趋势性策略的最大损耗点。

为了着重实证期权买方的倍数效应,不妨以静态买方和动态买方策略为实证发现,虚值期权由于时间价值成本低,且在趋势推进的过程中一直处在gamma分布曲线的有利形态之下,具备较平值期权更高的倍数获利的潜力。
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