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国内量化交易员工资低的原因:
最近有一些美国的朋友问我国内做量化的工作情况,比如在硅谷当码农,10-15完美元年薪,还有股票,回国能不能拿到50-60万人民币税前,或者纽约做咨询,也是10-15万美元的收入,工作轻松,但晋升有点困难,问回国有没有好的机会;还有在国外做指数增强的,问回国去公募好还是私募好,等等。
美国做量化一般都比较高大上的,比如Two Sigma,博士进去第一年估计就有30万美元,过几年升个svp估计就有100万美元以上,这些都是比较正常的路径,我还没把升MD的算进来呢。
人家为啥钱多,貌似收益也不咋的,比如据报道,虽然规模扩张迅速,对冲基金在2016年的收益相对却并没有多么令人眼前一亮。追踪对冲基金收益表现的HFRI对冲基金加权综合指数在2016年上涨5.57%,未能跑赢同期标普指数12%的涨幅。就连LCH Investments榜单列出的前20强对冲基金,也有不少在2016年未取得正收益。如著名的索罗斯基金就亏损了10亿美元,另一位对冲基金大佬John Paulson的 Paulson &;Co更是亏损高达30亿美元。彭博分析,这20家对冲基金在2016年的平均收益率仅有2.6%。
为啥收益跟国内银行存款利率相当的对冲基金,里面做量化收入会这么高?其实关键在于这些公司管理规模很大,而核心人员却并不多。
比如Two Sigma,管理规模470亿美金,里面的quant只有60-70人,虽然还有很多其他人员,但量化是核心职位,跟业绩直接挂钩的,其他更多是拿市场化的薪酬,跟业绩无关,其实里面的quant类似于国内的投资经理的角色。470亿美金分到60多人,每人也有7、8亿美金,相当于国内管理50亿人民币的规模,光是管理费就有不少了。
如果国内一家私募的量化能管理50亿人民币,我们计算一下他能获得多少收入:能募集50亿的大概率是银行的钱,银行客户风险偏好极低,年收益算10%吧,回撤2%-3%;这样是50亿×10%=5亿的收益;然后银行的议价能力高,只分15%给私募,那就是5亿×15%=7500万;然后私募分到个人是20%,就是7500万×20%=1500万,有些公司还有管理费提成,但很多公司没有,就先不算了。因此,如果一个国内的量化,他有图西格玛的量化相当的管理规模的话,他的收入还是比较可观的。
问题是国内很多老板,自己募集资金的能力很差,却很喜欢招人。没多大的规模招一大帮人,每人给很低的工资,广州估计才几千块钱,深圳一万块钱,这种私募挺多的;好一点的私募,可能也才两三万的月薪,却招了很多人,为啥不能3个人的工资合到一个人身上呢?这样可以招更牛逼的人,产出远在原来3个之上。
高频也一样,像著名的virtu financial,184个人管世界两百多个市场,国内期货就4个交易所,最多配4个人了不起,很多公司却几十号人,很多人一年的pnl也才两百来万人民币,鸡肋啊。。。
所以说,下次你领导跟你说要招人的时候,直接跟他说,“不要招新人了,有这钱给我加工资吧,这样我工作更有动力”。

一年几百万工资还不满足。。别忘了交易员还能自己玩老鼠仓。。。
不招人?小姨子大舅哥怎么安排?
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