国内外skew指数怎么相差那么大呢?:按照CBOE的skew white paper里的计算方法计算了一次国内期权市场反映出来的skew指数,但发现国内外的skew指数差别挺大的....
如果有曾经计算过的小伙伴发现有错误,麻烦指出一下,谢谢
牛逼,感觉你要是看了cboe的vix,你都可以替上交所做一个ivix了,强人
国内就没有skew指数,上交所他们做了个vix指数问题都很大了,还做什么skew指数呢
楼主,能不能分享一下具体算法?或者excel或者代码,可以用金币
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