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期权必须理解的十五个问题.pdf

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期权交易必须理解的15个问题:

第12问:时间价值如何衰减?

答:Theta用来衡量时间变化对期权价值的影响,指期权价格的变动相对于时间变化的比率。其表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。例如,下图为虚值期权看涨期权Theta值与期权到期日的曲线变化。

在其他因素不变的情况下,随着时间的流逝,期权价值不断下降,越临近到期日,下降速度越快。

在其他情况一定时,平值期权的Theta的绝对值最大。一般情况下,对看涨期权来说,极度实值时的Theta的绝对值大于极度虚值时的Theta的绝对值;对看跌期权来说,实值期权的Theta的绝对值通常小于虚值期权的Theta的绝对值。在看跌期权处于极度实值时,其Theta甚至可能为正值。


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