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掉期期权swaption定价Excel文件: Swaption_Price_from_Black_Model.xls

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掉期期权swaption定价Excel文件:

这属于国外衍生品市场交易很是活跃的一个品种,叫做swaption,掉期期权买方在到期后可以选择是否进入这个掉期。


我曾经在伦敦一投行自营部门做quant的时候给这些金融衍生品定价过,保留有这样一份文件。考虑到现在国内场外期权的发展迅速程度,这以后可能在国内的市场也许也有用武之地,有兴趣的朋友可以下载。


    A swaption is an option granting its owner the right but not the obligation to enter into an underlying swap.


丁丁Yeah 发表于 2020-8-11 15:56
为啥看不到附件呢

在最下面哪

您所在的用户组无法下载或查看附件.....

为啥呀
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