Implement Turtle Trading System in OpenQuant (China A Stock Market) 海龟交易法则的文档
这里有。
最近研究了一下海龟交易系统（Turtle Trading System），自己在黄金期货历史数据上做了一些实验。
数据从1996年到2009年6月，以1,000,000作为起始资金，优化参数以后的结果为：
System 1 最优参数：
Return: 412.60%
期末资金：5126016.63
持仓天数占总天数的33%
System 2 最优参数：
Entry | Exit | Unit | Stop | Return | Value |
176 | 19 | 9 | 2.3 | 1020% | 11202684.8 |
持仓天数占总天数也差不多是33%
不知道这个结果如何，有研究过的可以讨论讨论。
对于中国A股来讲，有两个重要的特征：1.不能卖空；2.T+1交易。
System 2 在Openquant里面的实现代码如下：
（代码贴上就超过4000字了，我晕。只好放到Google doc里面了：
海龟交易系统System 2源代码链接）
在深发展2006到现在的数据上进行测试，最优参数为：
Entry:40 Exit:18 Stop:1.4
结果翻了10.3倍，同期深发展从5涨到24只有4.8倍
同样的参数从1996跑到现在，翻了62倍:
看来还有点效果，感兴趣的朋友可以拿我的代码再优化优化。看看能不能得到更好的结果
海龟交易法.pdf
