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海龟交易法.pdf

 

海龟交易法策略类型与代码:
Implement Turtle Trading System in OpenQuant (China A Stock Market)  海龟交易法则的文档这里有。
最近研究了一下海龟交易系统(Turtle Trading System),自己在黄金期货历史数据上做了一些实验。
数据从1996年到2009年6月,以1,000,000作为起始资金,优化参数以后的结果为:
System 1 最优参数:
Entry
Exit
Stop
Unit
TP
TL
TP/TL
PC
LC
PC/LC

AL
PD
PD%
APU
Return
Value
75.00
19.00
1.50
5.00
7025764.16
2899747.53
2.42
28.00
75.00
0.37

38663.30
864.00
0.33
88.71
412.60
5126016.63
Return: 412.60%
期末资金:5126016.63
持仓天数占总天数的33%
System 2 最优参数:
Entry
Exit
Unit
Stop
Return
Value
176
19
9
2.3
1020%
11202684.8

持仓天数占总天数也差不多是33%
不知道这个结果如何,有研究过的可以讨论讨论。
对于中国A股来讲,有两个重要的特征:1.不能卖空;2.T+1交易。
System 2 在Openquant里面的实现代码如下:
(代码贴上就超过4000字了,我晕。只好放到Google doc里面了:海龟交易系统System 2源代码链接
在深发展2006到现在的数据上进行测试,最优参数为:
Entry:40 Exit:18 Stop:1.4
结果翻了10.3倍,同期深发展从5涨到24只有4.8倍

同样的参数从1996跑到现在,翻了62倍:

看来还有点效果,感兴趣的朋友可以拿我的代码再优化优化。看看能不能得到更好的结果

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