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【四十三篇期权专题学习】第三十六篇:盈利价差组合(学习期权这一套就够了):
这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴,有很多都是新的投资者,我们将推出由一份专题,供大家下载。查找相应帖子合集可以使用左上角搜索功能!
期权价差组合,是指相同到期日,不同执行价格期权构成的一类策略组合,包括牛市看涨(跌)价差和熊市看涨(跌)价差组合两大类。价差组合具有收益风险均有限的损益特征,通常理解为一种保守交易方式。本文以牛市看涨价差期权为例,说明在盈利状态下,如何在降低风险的同时,尽可能大的锁定利润。
一、牛市看涨价差期权组合的构建
牛市看涨价差期权组合,是指买入一手看涨期权,同时卖出一手相同到期日,更高执行价格看涨期权的交易策略。该组合具有收益风险均有限的损益特征,通常理解为一种保守交易方法,买入一手看涨期权,是为了博取价格上涨收益,但权利金成本较高,于是卖出一手更高执行价格的看涨期权来降低权利金成本,其代价是限制了价格上行收益。
表 1   牛市看涨期权价差组合综合分析

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