飞创 发表于 2016-4-19 18:36:01

50ETF期权策略回测讨论

本帖最后由 飞创 于 2016-4-19 19:34 编辑

对4月5日50etf 4月2150/2200/2300call之bwb模拟交易做个跟踪：
简单计算，19日收市价差0.0067 credit（0.0358/0.0152/0.0013），账面收益0.0111 (入市价格0.0044 credit)。通常此类套利的margin要求为0.05，去除入市credit，所需自有资金为0.0456，以此计算，收益率24.34%。
值得留意的是，如指数维持在当前2161的位置，期权到期时，套利收益恰好在0.011，与当前收益无异。在27日到期前，部位仍然保有theta...因此，交易结果暗示了skew失衡背后的一些问题。

吴宇 发表于 2016-4-19 19:49:06

butterfly spread？

吴宇 发表于 2016-4-19 19:49:50

body+wing+body？

nuli 发表于 2017-4-20 17:00:53

什么意思这是？

穆沙 发表于 2017-9-5 13:23:26

下载来参考看看.

JohnD 发表于 2017-9-5 15:17:26

厉害厉害~~

通匠 发表于 2024-2-28 15:45:43

学习了
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