用《蛙式交易》法交易50ETF期权
本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:05 编辑看到一个帖子讨论蛙式交易,强调期货和期权短线交易,给期权论坛各位大神大家讨论。
本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:04 编辑
蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是:
1. 首先,在期指基差变正时,也就是期指比沪深300现货低时,买一手股指,如果基差正的厉害,比如正20.或30以上,再买入股指,通常就可以赚了!为了万无一失,你可以买入相应当量的看跌期权!如果暴涨期指,你就赚大了,期权弃权!如果暴跌,你就行权!根据个人风险偏好配比当量!
2. 反过来,如果基差负数超过-40以上,比如-50,-60,说明市场过热,你可以抛出股指,通常就可以赚了!为了无无风险,可买入相应当量的看涨期权
其中的问题就是买一手期货需要多少份期权,这取决于期货的delta以及自己想对冲的比例。 feixiang,谢谢分享!已加精~{:6_250:} 谢谢分享,很有收获。
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