admin 发表于 2018-11-19 00:53:27

精度极高！中信证券、广发证券研报波动率指数和期权论坛波动率指数误差小于0.05%

期权论坛采用方差互换算法，计算的波动率指数被市场90%的投资者采用。我们一直在努力提高精度，前期我们比较了期权论坛波动率指数和财通证券和兴业证券研报的波动率指数，发现两者误差小于0.5%。
近期我们随机比较了中信证券研报和广发证券研报的波动率指数，发现和期权论坛波动率指数误差小到了0.05%，考虑到源数据的精度，几乎可以认为无误差。(至少算法一致)期权论坛波动率指数为28.68%
中信证券研报波动率指数为28.6%（小数点问题）
值得注意的是：财通证券、广发证券和兴业证券每天提供收盘波动率指数，中信证券每周只提供周五收盘的波动率指数。

admin 发表于 2018-11-19 00:56:34

https://www.optbbs.com/space-uid-46924.html

中信证券传送门地址

期权论坛第一帅 发表于 2018-11-19 01:23:37

怎么申请论坛版主@吴宇 @admin @az33

moren 发表于 2018-11-19 08:37:55

支持支持

admin 发表于 2018-11-19 09:08:39

期权论坛第一帅 发表于 2018-11-19 01:23
怎么申请论坛版主@吴宇 @admin @az33

申请之后等待审核哈

az33 发表于 2018-11-19 09:54:46

多为本论坛作贡献吧@期权论坛第一帅

az33 发表于 2018-11-19 10:01:08

建议论坛分别开发近月、远月的波动率指数@吴宇 @admin

Sueded 发表于 2018-11-19 10:11:36

希望能有看涨期权波动率指数和看跌期权波动率指数 @吴宇 @admin @az33

moren 发表于 2018-11-22 13:09:47

支持支持

通匠 发表于 2024-3-1 09:51:24

学习了 谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: 精度极高！中信证券、广发证券研报波动率指数和期权论坛波动率指数误差小于0.05%