rypan 发表于 2017-2-20 11:56:08

这个策略如何？

按照上证50ETF的成份股，买入一篮子股票。当某个股票有H股且H股比A股价格低时，用H股替代。
同时卖出虚值2-3档的认沽，使认沽的delta大约等于一篮子股票的10%
上涨或持平时，可以收认沽的权利金。下跌时，A/H比价会降低，H股会跑赢A股
这样是否能大幅跑赢长期持有上证50ETF？

optbbs 发表于 2017-2-20 12:11:49

delta为10？这个策略不就是备兑吗？

optbbs 发表于 2017-2-20 12:12:07

认沽备兑

xhsne 发表于 2017-2-20 15:27:33

学习一下，虽然么看懂

gwh168 发表于 2017-2-20 15:34:41

你确定没把‘’买入认沽‘’搞成‘’卖出认沽‘’吗？如果没错，风险吓死人

puts 发表于 2017-2-20 16:51:50

其实你是一个增益收益策略
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