市场真的有永动机
市场确有“永动机”存在，破析趋势交易的数学原理 本不想把期货中永远有效的正期望值的系统和物理上的永动机归为同类，因为这是两个不同的概率，但总有人说，在期货中不可能有一劳永逸永远有效的交易方法，不然就像发明永动机一样可笑，那现在我要爆出猛料，让那些学院派的专家教授们也大跌眼睛，市场确有“永动机”存在。 在论证这个题目之前，我们先做一个游戏。 有一个黑箱里,放了一百个球,有黑球和白球两种,我们只知道一种颜色的球占70%,另一种占30%,但是是白球还是黑球占70%那是未知的,游戏为,在我去摸出一个球之前先预猜我会摸出什么样的球,如果摸出的球和我事先猜出的就一致,就算正确,反之就算错误. 一,我通过什么方法,可以做到维持在50%左右的平均准确率. 二,我通过什么方法,可以做到维持在58%左右的平均准确率, 答案是： 一，我们用黑白不停地交替转换的方法，猜我下一次要摸的球的颜色，可以达到50%的准确率。 二，我们用顺势跟随法，如当我摸出的球是白色，那我猜下一次摸出来的就是白的，如果我摸到的是黑的，我猜下一次出黑的，这样我得到的准确率就是58% 论述如下： 令人惊奇的是，它是一个具永远优势的策略，即准确率大于0.5，而且不黑白相差的绝对值偏离50%越多，准确率的值越大.。只要不是一半对一半，只要出现偏差，无论是白球多还是黑球多，都是出现大于50%的胜率，可以理解为永远偏向“正值”，而不是“负值”在这里，我们把这种方法定义为“优势追踪策略” 现在我们可以大胆的联想一下，在纯机环境下抛硬币正反的概率是50%，这个大家都明白，如果我们对无限数值的样本进行任意截断取样，比如提取100个样连续排列的样本数，就会发现这一段样本内并不是绝对的50个正面和50个反面，常常会有偏差，但不是绝对的50个正面对应50个反面，你会发现可能出现52个正面和48个反面，或者52个反面48个正面，或者别的，反正总会有偏差，偏差的大小会以一种有规律的比值出现，还有一种现象就是本数取值越大虽越无限接近50%，但绝对差也在放大，10000个样本出现的绝对差值必然比100个样本出现的绝对差值大得多，好了，这里是关键，如果正面和反面是绝对相等的，那我们利用有优势追踪策略，得到的值是平衡的，但现在正反是有偏差的，不管是正面多还是反面多，就算是微小的差，也是偏差，那我们得到的准确率一定是大于50%的值，也就是说，在纯随机环境下，我们用优势追踪策略可以得到大于0的正期望值的系统,这下可以明白了吧，这就是传说中的圣杯，这是一个在纯随机环境下永远有效的交易系统。 进而我们用固定的策略对纯随机环境下的价格波动进行切割，或者对非随机的商品价格的价格波动切割，会得到的期货值是大于零的系统。 进而研究发现，用定量的值（数值、比值、函数值）去切割万变的价格波动，会得到的期货值大于零的系统。 进而我们还会研究发现。。。。。 有人会说这种优势太微小了，我用这种方法赚钱太难了，我要说，这 种论证有核心意义，最起码可以告你，华尔街没有新事物,投机就像山岳一样古老，几百年来流行的顺势而为的趋势追踪交易是永远正确的。楼主说的很对 但是没有一定的哲学基础和市场历练很难理解其中精髓 更别会所应用了能应用于市场的 恐怕更是凤毛麟角
看起来有点像追涨杀跌的行为。。 如果应用到当前的市场，上证50自9月27日以来几乎呈40度角上升，趋势已经形成，那么我们当前就应该买购 趋势交易法本身是有长期的正的期望收益的，这点并没什么问题。在学术圈也好在交易圈也好，这没什么争议。就算是普通交易者应该也看过海龟交易法吧？
趋势交易的关键问题根本不在于能不能赚钱。首先，由于市场行情中无趋势的行情占多数，震荡市会很快把你的资金全消耗光。用个Python编个程序，就会发现即使只使用30%的仓位也会在一年的无震荡行情中把所有资金亏光。要么你一直交易一手，否则等趋势来了你有没有钱再去交易都是问题。其次，看过往历史，有时候趋势的到来往往要数年时间，或者很多市场（比如国内期货的很多品种）干脆就一直没什么趋势了。如何发现哪个市场会有趋势是一门技术活。如果不进行深入调研，一般交易者怎么去抓住趋势？
至于对于期权谈趋势的话就更有问题了，目前用期权赌方向很成功，是因为今年A股波动率处于极低位。任何一点单边行情都会带动波动率上涨形成双重效应。如果A股目前处于平均波动率或较高波动率，波动率的下跌和时间价值的损耗会让交易者在方向看对的情况下都遭受损失。
什么叫市场趋势？不是死用一种方法才叫市场趋势。市场在什么状态，就用相应的方法去交易，这才叫跟随市场趋势。 其实这个游戏很简单，我猜四次白球，如果三次对，那么我以后都猜白球了，胜率可以到80%以上。就这么简单。 哈哈，这个游戏挺好玩的。 实践中很多人坚持不了。 这篇文章很厉害，不知道是楼主原创还是转的，转的话应该标一下出处。
”我们只知道一种颜色的球占70%,另一种占30%,但是是白球还是黑球占70%那是未知的“
贝叶斯能更准确的预测 文章很有深度。 {:6_263:} 回复 spss1000: static/image/common/back.gif最后一句经典 回复 spss1000: static/image/common/back.gif回复 smile吴义鹏 :单边是趋势， 震荡也是趋势 投机没那么古老,人心却欲大过宇宙 人生本就是一场开奖网结果向前的旅行，谁在前进的路上多看了几道风景，谁在坎坷的途中多行了几步，这些都是活在世上的超级大乐透大奖价值所在。生命，本就承载了太多的遗憾与无奈，没有必要责怪自己太多，给心灵一丝绿意福彩七乐彩大奖，给他人一抹微笑，无关月圆月缺，不管缘来缘去。
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