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期权论坛第一帅 发表于 2016-7-18 11:05:24

买入7月跨式期权交易实录与交割单

再次小资金尝试。买入日期品种价格数量发生资金2016-7-1250ETF沽7月21000.002910363
2016-7-1250ETF沽7月21000.002910363
2016-7-12   50ETF沽7月21000.002710343
2016-7-1250ETF购7月23000.003710443
2016-7-1250ETF购7月23000.003710443
2016-7-12   50ETF购7月23000.003310403
买入跨式组合买入7月跨式盈亏222付出权利金（含费用）-2358剩余价值2580

期权论坛第一帅 发表于 2016-7-18 11:06:28

希望对大家有所帮助

残破的羽翼 发表于 2016-7-18 11:09:14

说句实话，在这种低波动率的市场下，看对了delta就看对了市场，就能以比较高的杠杆赚更多的钱。

残破的羽翼 发表于 2016-7-18 11:11:36

比如交割单里面，这段时间上涨通道，那么你买认沽的都亏了，卖认沽的都赚钱了，这几乎和波动率没任何关系了。

魔少 发表于 2016-7-18 11:17:05

构建组合之后，把delta全没了，你这错过了一波大行情

Fei 发表于 2016-7-18 11:34:46

为撒这段时间还做多波动率呢？没有任何道理的呢

魔少 发表于 2016-7-18 12:43:46

你七月那么好的行情赚了222确实不忍直视

888 发表于 2016-7-18 14:14:04

你持仓限额好大，是和经纪公司申请的吗？

墨子 发表于 2016-7-18 15:15:41

个人感觉现在做跨式策略是一件很愚蠢的行为。

对冲基金 发表于 2016-7-18 15:42:54

手续费是多少？4元还是5元？

惜缘 发表于 2016-7-18 22:02:03

如股一样不要操作太多了吧,太多了不好分析吧

通匠 发表于 2024-2-20 11:06:04

这帖子挺好的

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