林洸興 发表于 2016-7-16 12:33:18

一张图了解期权义务方的优势

这是8月的期权报价，40天后，表中的时间价值(黄框)全部归零，表中永远只会有1/2的期权有内在价值，其他变废纸。一般状况，一个月内A50指数涨跌低于5%，权利方有50%机率输光，20%机率赚的内在价值比付出的时间价值少，20%能小赚(一开始就是深入价内的期权)，10%大赚。 这就是期权公平与有趣之处:你可选择大赚的可能，代价是胜率低。你也可选择承担大赔的风险，换取胜率极高的优势。

西部期货 发表于 2016-7-16 12:58:59

这不就是买期权和卖期权的博弈吗？最后造就了这个零和游戏。

rui 发表于 2016-7-16 13:06:53

楼主有好的策略可以获得更好的胜率吗?

Fei 发表于 2016-7-16 13:31:00

其实去年6月到10月，那段时间发现买期权比卖期权的多很多，反倒是今年，卖期权的太多了已经，波动率一直卖到现在的14%

puts 发表于 2016-7-16 13:33:43

现在机构卖期权多，散户买期权多吧？是么？就和保险一样，保险思维

通匠 发表于 2024-2-20 10:47:16

这帖子挺好的
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