bbking 发表于 2016-6-10 11:27:57

期权交易的决策树或者说思维导图应该是什么样子的啊？

以下是我个人的看法~各位觉得太low就轻点拍~希望能看到更高水平的答案
期权收益主要来自于delta与vega（短期收益）~还有个theta（长期收益）
而且vega与theta基本上总是相反的~
说白了只需要判断标的运动的方向也就是delta收益
还有隐含波动率的方向vega收益就行了
说白了炒的就是510050与IVIX的走势~预判后构建相应的头寸计算头寸整个组合的希腊字母~
不管是啥子策略~只要希腊字母差不多就是一样的策略（可以这么理解么？）~完全没必要去记那么多花式策略的名称与组合
关键功夫最终还是在预判510050与IVIX的走势上~
学那么多期权理论其实只需要算的出总头寸的希腊字母~搞的清楚标的每涨0.001的delta收益多少gamma收益多少~隐含波动率每涨0.001%的vega收益是多少~每过一天的theta收益是多少就行了？？是这样不？

Fei 发表于 2016-6-10 12:31:45

对的，基本上都对，但是你怎么判断vega和delta？

Fei 发表于 2016-6-10 12:32:33

你如果能判断delta，你直接买股指期货，你就亿万富翁了

山西大同 发表于 2016-6-10 13:43:38

周末居然有人在

吴宇 发表于 2016-6-10 13:50:10

用思维导图概括的很好，你还是需要考虑gamma的，而不仅仅是vega。

moren 发表于 2016-6-10 14:12:55

现在都是看ivix和标的，基本上够用了，还要看成交量和持仓量

通匠 发表于 2024-2-20 10:45:35

这帖子挺好的
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